Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011. - 362 c.

Висвітлено теоретичні та практичні засади економетричного аналізу діяльності підприємств. Подано інформацію про коефіцієнт кореляції, вибіркові похибки параметрів регресії, хибну кореляцію, функцію Кобба - Дугласа, способи усунення мультиколінеарності та гетероскедастичності, критерій Дарбіна - Уотсона, метод найменших квадратів. Показано можливості практичного застосування комп'ютерних програм, зокрема, табличного процесора Excel і прикладних програм Statistica і EViews для моделювання діяльності підприємств. Навчальний посібник призначено для магістрів галузей знань «Економіка та підприємництво», «Міжнародні відносини» і «Менеджмент ідміністрування», а також може бути корисним аспірантам, науковим і практичним працівникам.

Зміст

ВСТУП

1. ОСНОВНІ ЕТАПИ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Елементи математичного моделювання діяльності підприємств
1.2. Основні етапи економетричного моделювання діяльності підприємств
Контрольні запитання і задачі

2. ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ
2.1. Економетричний аналіз діяльності підприємств на основі парної лінійної регресії
2.1.1. Постановка завдання
2.1.2. Знаходження параметрів лінійного рівняння регресії методом найменших квадратів
2.1.3. Коефіцієнт кореляції
2.1.4. Інтерпретація та оцінювання рівняння регресії
2.2. Економетричний аналіз діяльності підприємств на основі множинної лінійної регресії
2.2.1. Постановка завдання
2.2.2. Знаходження параметрів лінійного множинного рівняння регресії методом найменших квадратів
2.2.3. Основні статистичні оцінки багатофакторного рівняння регресії
2.2.4. Часткова регресія і кореляція
2.2.5. Покроковий регресійний аналіз
2.2.6. Хибна кореляція
Контрольні запитання і задачі

3. ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ
3.1. Постановка завдання
3.2. Аналіз діяльності підприємств на основі нелінійної парної моделі регресії
3.3. Функція Кобба − Дуґласа
Контрольні запитання і задачі

4. ВПЛИВ МУЛЬТИКОЛІНЕАРНОСТІ, ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ ТА АВТОКОРЕЛЯЦІЇ ЗАЛИШКІВ НА МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
4.1. Постановка завдання
4.2. Мультиколінеарність
4.2.1. Проблема мультиколінеарності
4.2.2. Виявлення мультиколінеарності в економетричній моделі. Алгоритм Фаррара – Ґлобера
4.2.3. Способи усунення мультиколінеарності. Метод головних компонентів
4.3. Гетероскедастичність
4.3.1. Проблема гетероскедастичності
4.3.2. Перевірка наявності гетероскедастичності в економетричній моделі
4.3.3. Усунення гетероскедастичності. Параметризація моделей з гетероскедастичними залишками
4.4. Автокореляція
4.4.1. Проблема автокореляції залишків
4.4.2. Перевірка наявності автокореляції залишків. Критерій Дарбіна-Уотсона
4.4.3. Параметризація моделей з автокорельованими залишками
Контрольні запитання і задачі

5. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
5.1. Постановка завдання
5.2. Економетричний аналіз діяльності підприємств на основі часових рядів
5.2.1. Поняття часового ряду
5.2.2. Основні показники часових рядів
5.2.3. Розклад ряду динаміки на складові компоненти
5.2.4. Перевірка гіпотези про існування основної тенденції динаміки
5.2.5. Вибір моделі основної тенденції
5.3. Статистичні методи визначення трендів
5.3.1. Типи статистичних методів
5.3.2. Метод ковзної середньої
5.3.3. Метод найменших квадратів
5.3.4. Метод скінченних різниць
5.3.5. Метод експоненціального вирівнювання (метод Брауна)
5.3.6. Прогнозування часових рядів за відсутності тренду
Контрольні запитання і задачі

6. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
6.1. Постановка завдання
6.2. Моделювання діяльності підприємств у пакеті MS Excel
6.2.1. Побудова моделі парної лінійної регресії в Excel
6.2.2. Побудова моделі множинної лінійної регресії в Excel
6.2.3. Дослідження основної тенденції розвитку показників діяльності підприємств за допомогою моделей тренду
6.3. Моделювання діяльності підприємств у пакеті Statistica
6.3.1. Побудова моделі парної лінійної регресії в Statistica
6.3.2. Побудова моделі множинної лінійної регресії в Statistica
6.3.3. Побудова моделі нелінійної регресії в Statistica
6.4. Моделювання діяльності підприємств у пакеті EViews
Контрольні запитання і задачі

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ДОДАТКИ
Додаток 1. Англо-український словник основних термінів, які використовуються в пакеті Statistica
Додаток 2. Нормальний закон розподілу. Значення функції Лапласа Ф(t)
Додаток 3. Критичні значення t-розподілу Стьюдента
Додаток 4. Критичні значення F-розподілу Фішера
Додаток 5. Критичні значення кумулятивного критерію для рівня значущості α = 0,
Додаток 6. Критичні значення статистики Дарбіна – Уотсона d1 і d
Додаток 7. Критичні значення χ²-розподілу

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК