Куцик П.О., Миронов Ю.Б., Башнянин Г.І. Рейтингування діяльності банківських установ як інструмент стабілізації національної економіки

Розділ 2. Вплив надійності банківського рейтингування на стабілізацію національної економіки

2.1. Показники оцінювання точності банківських рейтингів

Для перевірки правильності розроблених методик рейтингування банків необхідно періодично здійснювати оцінювання їх ефективності, що вимагає формування статистичної бази даних щодо присвоєних рейтингів і фактичних дефолтів. У закордонній практиці для цього використовуються такі показники, як профіль акумульованої точності (ПАТ) і коефіцієнт передбачуваної здатності (КПЗ) [28, c.72].

Сутність КПЗ полягає в розрахунку інтегрального коефіцієнта на основі порівняння присвоєних рейтингів з кількістю фактичних дефолтів. Із цією метою всіх позичальників поділяють на дві групи: ті, які виконали свої зобов’язання, і ті, які їх не виконали. Як правило, зобов’язання вважаються невиконаними, якщо платіж не здійснено протягом 30 днів після встановленого в договорі терміну сплати зобов’язань. Рейтинги суб’єктів господарювання з цих груп порівнюються попарно.

У результаті порівняння кожної пари їй присвоюється числове значення R(ij) за таким алгоритмом:

  1. R(ij) = 1, якщо початковий рейтинг позичальника (і), який не виконав своїх зобов’язань, був гіршим за рейтинг позичальника (j), який свої зобов’язання виконав;
  2. R(ij) = 0,5, якщо рейтинги збігаються;
  3. R(ij) = 0, якщо початковий рейтинг позичальника (і), який не виконав своїх зобов’язань, був кращим за рейтинг позичальника (j), який свої зобов’язання виконав.

Кількість пар, що порівнюються, визначається добутком кількостей позичальників, які не виконали своїх зобов’язань, та тих, які виконали свої зобов’язання.

......................

матеріал у роботі

......................